中债资信CBR非金融企业信用债曲线及估值日报-20201222

中债资信CBR非金融企业信用债曲线及估值日报-20201222
一、公开市场为维护年末流动性平稳，2020年12月22日人民银行以利率招标方式开展了1,300亿元逆回购操作。具体情况如下：逆回购操作情况同时，今日有100亿元逆回购到期，故今日资金净投放1,200亿元。二、货币市场今日隔夜Shibor1.0150%，较昨日下行47.40BP；一周Shibor2.0610%，较昨日上行1.10BP；一个月Shibor2.7140%，较昨日下行0.30BP；三个月Shibor2.7960%，较昨日下行2.20BP; 隔夜回购加权平均利率2.8534%，较昨日下行10.11BP；7天回购加权平均利率2.9147%，较昨日下行2.45BP。三、CBR收益率曲线及估值20201222到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动20201222CBR非金融企业信用债样本券估值四、CBR城投债收益率曲线20201222城投债到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动中债资信非金融企业信用债（含城投债）估值定价体系介绍中债资信CBR非金融企业信用债（含城投债）估值定价体系针对客户和市场需求，依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高、评级结果更客观等优势构建。目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九个级别，城投债涵盖了AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB八个分档，曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线，估值包含到期收益率、净价和全价。曲线编制方法为NS整体拟合法，估值针对常态情形与特殊情形，结合样本券不同特点，使用现金流贴现法和清算法进行债券估值。基础数据为每日市场成交及报价数据。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次。此外，结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展，及时发布回购违约拍卖债券的估值结果。

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